ジョルノ式シンプルトレードを検証してみた② FX自動売買システムの検証ブログ

前回は「ジョルノ式シンプルトレード」を検証しました。

前回の続きになります。
前回の記事はこちらです。

ジョルノ式シンプルトレードを検証してみた①
https://fxautotrading.jp/12760/

前回は「ボリンジャーバンド期間300の±3σ」でのエントリーを検証しました。
他に類を見ないおもしろいロジックだったのですが、トレード回数が少ないのがネックでした。

今回は「ボリンジャーバンド期間300の±2σ」と「ボリンジャーバンド期間300の±1σ」でのエントリーを検証してみたいと思います。

前回に比べて条件はゆるくなっていますのでトレード回数はアップするでしょう。
あとはパフォーマンスがどれだけ維持できるかを期待したいところです。

一応おさらいですが、
ボリンジャーバンドの期間300の±3σから±1σをチャートに表示するとこのようになります。
横に入ったブルー6本のラインになります。
（ホワイトのラインはボリンジャーバンドの期間20での±3σから±1σラインになります）

今回の検証内容です

買いのケース

①2本のCCI がそれぞれ-200ラインを下抜け
②レート値がボリンジャーバンド期間300、-2σまたは-1σを下抜け
③エントリー

売りのケースは

①2本のCCI がそれぞれ+200ラインを上抜け
②レート値がボリンジャーバンド期間300、+2σまたは+1σを上抜け
③エントリー

チャートではこのようになります。
チャート画像はボリンジャーバンド±2σでのエントリーケースです。

検証のルールについて

決済の利確は5pips～30pipに設定しました。損切はありません。

同一方向へのエントリーは単発トレードです。両建てはありです。

エントリー後、相場が逆行したらナンピンをします。ナンピンはマーチンではなく、定額ロットでのナンピンです。

EAのバックテスト内容について

テスト時間足は3種類、テスト通貨は14種類です。

ブローカー：XM

期間：2021.1.1～2022.1.31

売買ロット数：0.1ロット

初期証拠金：10,000㌦

テスト通貨
AUDJPY、AUDUSD、CADJPY、CHFJPY、EURGBP、EURJPY、EURUSD、GBPJPY、GBPUSD
NZDJPY、 NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY

時間足：15分足、30分足、1時間足

スプレッド：0.5pips

バックテストに費やした時間：約3日

EAバックテストの結果はこちらです・・・

まずはボリンジャーバンド±2σでのエントリーの結果です

Giorno_2_05はリミット5pipsのEA
Giorno_2_10はリミット10pipsのEA
Giorno_2_20はリミット20pipsのEA
Giorno_2_30はリミット30pipsのEAとなります。
単利モードの利益額です。各時間足の利益額は14通貨合計となります。

検証した時間足は15分足、30分足、1時間足の3タイプです。
利益が最も良かったのは30分足でした。
14通貨の合計利益は約1,400万円となりました。

続いてボリンジャーバンド±1σでのエントリーの結果です

Giorno_3_05はリミット5pipsのEA
Giorno_3_10はリミット10pipsのEA
Giorno_3_20はリミット20pipsのEA
Giorno_3_30はリミット30pipsのEAとなります。
単利モードの利益額です。各時間足の利益額は14通貨合計となります。

利益が最も良かったのは1時間足でした。
14通貨の合計利益は約1,200万円となりました。
ボリンジャーバンド±2σエントリーより約200万円利益は少ないですね。

3パターンの利益結果です

前回を含めて合計3パターンのEAを検証しました。

検証の結果、利益が最もよかったEAはボリンジャーバンド期間300、±2σのエントリーパターンとなりました。

まとめると
ボリンジャーバンド±3σのEA⇒PFは高いがエントリー回数はとても少ない。
ボリンジャーバンド±2σのEA⇒PFは±3σよりは劣るが、利益は高い。
ボリンジャーバンド±1σのEA⇒PFは一番小さい、利益も小さい。
このような感じでした。

安定重視でゆったりトレードされたいのであれば「ボリンジャーバンド±3σのEA」となりますね。

多少のリスクがあっても利益重視であれば「ボリンジャーバンド±2σのEA」だと思います。
個人的には一番実践向き

「ボリンジャーバンド±1σのEA」はトレードとして不採用だと思います。

時間足、通貨別の成績一覧です

利益が最も高かった「ボリンジャーバンド±2σのEA」バックテスト通貨別、時間別利益一覧です。

リミット5pipsのEAの結果

PF3以上の通貨も多数あります。
CHFJPYは各時間足とも高いPFとなっています。
15分足の場合はAUDUSD、CHFJPY、EURJPY、GBPUSDが狙いどころです。

リミット10pipsのEAの結果

リミット5pipsのEAと比較すると若干パフォーマンスは落ちましたが、
EURJPYは高いPFを維持していますね。

リミット20pipsのEAの結果

リミット30pipsのEAの結果

バックテスト結果のリポートです

EURJPY、リミット30pips、15分足

EURJPY、リミット20pips、15分足

GBPUSD、リミット20pips、15分足

AUDUSD、リミット5pips、15分足

※1ドル110円で計算しています。

~~こちらのEAは「無料お試し版」がありますので、ご興味がある方はメールでお知らせください。~~

~~「無料お試し版とは」~~
~~※利用できる期間に制限があるEAです。~~
~~※利用期間内でしたらリアル、デモ口座とも利用できます。~~

同一の方がお試し版を複数回申し込みされるケースがありましたので、お試し版の提供は終了しました。

正規版は利用制限がないEAとなります。
正規版は有料販売となります。ご希望の方はメールでお知らせください。

taka.fx.ea2★gmail.com
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※あくまで指定期間でのバックテスト結果です。

※実際のリアルトレードでは利益が出ることを保証するものではありません。

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