GMMAシリーズ「GMMAとRCI」をEAで検証してみた

今回はGMMAとRCIのコラボ企画です。

GMMAについていくつかEAを作成しています。
過去記事はこちらをご覧ください。

 

GMMAシリーズ「GMMAとADX」をEAで検証してみた
https://fxautotrading.jp/12415/

GMMAシリーズ「GMMAとボリンジャーバンド」をEAで検証してみた
https://fxautotrading.jp/12484/

GMMAシリーズ「GMMAとストキャス」をEAで検証してみた
https://fxautotrading.jp/12541/

GMMAシリーズ「GMMAとCCI」をEAで検証してみた
https://fxautotrading.jp/12593/

GMMAは相場の環境認識として「FXキーストン」さんのインジケーターを使用します。

こちらがGMMAを使用した相場の環境認識の内容です。

買いパターンは
「長期GMMA」が上昇パーフェクトオーダーサイン点灯中
　※長期GMMAの下降サインが出たら買い目線は終了です。

売りのパターンは
「長期GMMA」が下降パーフェクトオーダーサイン点灯中
　※長期GMMAの上昇サインが出たら売り目線は終了です。

図でブルーに塗りつぶした箇所が買いのエントリー対象範囲となります。
 

図でピンクに塗りつぶした箇所が売りのエントリー対象範囲となります。

エントリートリガーはRCIで

RCIは最近人気のインジケーターですね。
逆張りとして使用されるケースが一般的です。
一般的には、RCIがマイナス80ラインより下にあると売られすぎなので買いエントリー、
RCIがプラス80ラインより上にあると買われすぎなので売りエントリー、
といった使い方ですね。

今回のRCIの使用パターンは下記の通りとなります。

➊RCIを逆張りとして使用する一般的なパターンですね。
RCIの逆張り的な使用ですが、環境認識はGMMAを使用していますので、上昇トレンド時の「押し目買い」を想定しています。

➋こちらはエントリー方法としては➊と同様の考え方ですね。
RCIを逆張りとして使用する一般的なパターンです。
こちらについてはRCIの逆張り的なマイナス70ラインを下から上に抜けた時にエントリーとしています。
➊はマイナス80ラインを上抜けでしたので➊より条件が少し甘めな設定となります。

今回のEA検証のロジックについて

相場の環境認識はGMMAで、エントリートリガーはRCIを使用して、ロジックは多数の組み合わせパターンとなります。

特にGMMAは環境認識として使用しますのでエントリー足、1時間足、4時間足のバターンで検証します。

下記が今回のEAで検証するロジックパターンとなります。

図は買いパターンのみの表記です。売りのロジックは買いの反対となります。

検証についてのその他ルールについて

決済の利確は5pips～30pipに設定しました。損切はありません。

同一方向へのエントリーは単発トレードです。両建てはありです。

エントリー後、相場が逆行したらナンピンをします。ナンピンはマーチンではなく、定額ロットでのナンピンです。

いろいろなパターンでバックテストした結果、利益が最も良かったのは
「4時間足GMMA」+「RCI短期が-70ラインを上抜け」を使用したEAでした。


利益の高い順では

1位：「4時間足GMMA」+「RCI短期が-70ラインを上抜け（買いの場合）」

2位：「1時間足GMMA」+「RCI短期が-70ラインを上抜け（買いの場合）」

3位：「4時間足GMMA」+「RCI短期が-80ラインを上抜け（買いの場合）」

すべてのEAのバックテスト結果はこちらです。
(単利モードの利益額です。各時間足の利益額は14通貨合計となります。1ドル110円で計算しています)

GMMAはエントリー足ではなく上位足で使用した方が結果は良いようです。

最も利益が良かった「EAGMMA_RCI_7」の通貨別、時間別利益一覧です。

リミット5pipsのEAの結果

GBPUSDは好調な結果でした。各時間足ともに勝てています。
一方CADJPYとUSDJPYは各時間足ともに勝てていませんね。

リミット10pipsのEAの結果

リミット5pipsのEAと比較すると利益がマイナスとなった通貨が増加しました。
CADJPYは全ての時間足でマイナス、CHFJPY、NZDJPY、USDJPYは30分足と1時間足がマイナスとなっています。

リミット20pipsのEAの結果

リミット30pipsのEAの結果

GBPUSDとUSDCADは好調な結果でした。各時間足ともに勝てています。
やはりCADJPYとUSDJPYは各時間足ともに勝てていませんね。

成績か良かった「EAGMMA_RCI_7」の考察

「EAGMMA_RCI_7」についてエントリー時間、エントリー曜日、優位性の通貨について深堀りしてみたいと思います。

エントリー時間足の考察

15分、30分、1時間足の3つの通貨でバックテストを行いました。

バックテストの結果では
➊　3つの時間足の比較では15分足、30分足、1時間足の中では15分足の利益がもっもと高い結果でした。
➋　4つのリミット別の比較ではリミット30pipsのEAが利益が高い結果でした。

通貨別の考察

EA「EAGMMA_RCI_7」のバックテストでは通貨別の結果に特徴がありました。

利益順ではGBPJPY、GBPUSD、USDCADが上位3通貨でした。

一方、CADJPY、CHFJPY、USDJPYはマイナスとなっていて到底使えないですね。

エントリー時間、曜日の考察

利益額の上位のGBPUSD、GBPJPY、USDCADについてのエントリー時間、エントリー曜日の深堀りを行ってみます。

まずはGBPUSDです。
9時から17時（XMサーバー時間）で利益が出ていますね。負け越した時間帯はありませんでした。

どの曜日でもきちんと利益が出ています。月曜と水曜が調子が良いですね。

続いてGBPJPYです。
GBPJPYについては時間帯によって浮き沈みが激しいですね。。9時~11時は大きく稼げていますが15時台はマイナスとなりました。

トータル利益では月曜から金曜まで利益は出ていますね。

続いてUSDCADです。
利益の高低が激しいです。7時から2時まではOKのようですが3時から6時はストップですね。

一応各曜日ともに利益は出ています。水曜、木曜、金曜は積極的にトレードできそうです。

参考にXMサーバー時間はこちらになります。

テスターリポートの一部です

※1ドル110円で計算しています。

こちらのEAには「複利モード」を搭載しています。パラメーターで複利ONとOFFが切り替えて使用ができます。

「単利」を「複利」に変更するだけで利益は飛躍的にアップしました。まるで別のEAと思えるほどです。

自動売買EAのパラメーター

各種パラメーターが変更できますので、オリジナルのEA設定が作成できます。

こちらのEAは基本損切はせず、
相場が逆行した場合はナンピンを行い、ポジションの合計平均単価を計算してプラス利益で決済します。

もし、ナンピンがNGという方にはナンピンを停止して損切を行う手法に変更できます。
EAのパラメーターでナンピンON/OFF機能付きです。

複利設定ON/OFFも可能ですので「複利は怖い」という方はOFFにする事で単利EAとして使用できます。
その他、リミット変更、ナンピンポジションの損切、ナンピン値幅、ナンピン回数は自由に変更が可能です。

サインインジケーター

EAより裁量トレードが良い場合はこちらのサインインジケーターでトレード可能です。

こちらのサインインジケーターはEA「EAGMMA_RCI_7」と同じロジックです。

「EAGMMA_RCI_7」のロジックは

買いの場合
➊4時間足GMMAの長期足が上昇中
➋RCI短期が-70ラインを上抜け

売りの場合は
➊4時間足GMMAの長期足が下降中
➋RCI短期が70ラインを下抜け

となります。

「4時間足GMMA」と「RCI」の条件一致でサインが点灯します。

条件確定の次の始値でサインが点灯しますのでリペイントはありません。

サインインジケーターのパラメーター設定

オリジナルサインインジケーターではRCIの値が変更できます。

エントリーチャンスはアラートでお知らせします。

また、スマホにメールが届きますので、チャートに張り付く必要はありませんね。

こちらで購入可能です

もし、ご希望の商品がない場合はメールにてご連絡ください。
taka.fx.ea2★gmail.com
★は＠マークに変更してください。

※あくまで指定期間でのバックテスト結果です。

※実際のリアルトレードでは利益が出ることを保証するものではありません。